远期汇率计算公式解析
远期汇率计算公式是什么?远期汇率是为了减小风险而提前约定的汇率。远期汇率是如何计算的呢,下面跟随着小编一起来了解一下吧。
介绍:远期汇率是否就是未来的即期汇率?为什么?
远期汇率计算公式:
远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借预期年化利率-A拆借预期年化利率)×远期天数÷360
解析:
在即期汇率确定的情况下,远期汇率主要与这两种货币的预期年化利率差和远期的天数有关。而远期汇率如果B货币的预期年化利率高于A货币的预期年化利率,公式中的中括号值为正数,远期汇率就高于即期汇率,称为升水,中括号值称为升水点;如果B货币的预期年化利率低于A货币的预期年化利率,中括号值为负数,远期汇率就低于即期汇率,称为贴水,中括号值称为贴水点。
举例:
比如说美元一个月期的同业拆借预期年化利率为2.46%,日元的预期年化利率为0.11%,日元/美元的即期汇率为120.45
一个月期日元/美元汇率=120.45+120.45×(0.11%-2.46%)×30÷360=120.45+(-0.24)=120.21也就是说,日元/美元一个月期贴水24点。
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