单选题
某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为l00元，票面利率为10%。市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为（ ）年。
B，1.5
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C
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举一反三
为量化操作风险，邓肯·威尔逊开发出了（ ）方法。
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A
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某银行贷出了价值为10亿元人民币、等级为B的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万元人民币，第二年违约的总价值为l000万元人民币，则该类贷款第二年的边际死亡率为（ ）。
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B
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边际死亡率（MMR）=等级为B的债券在发行第一年违约的总价值/处于发行第一年的等级为B的债券总价值。
下列关于经济增加值（EVA）的表达式，不正确的是（ ）。
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C
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关于外汇市场的功能描述不正确的是（ ）。
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D
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A商业银行在判断B贷款机构违约可能性时，采用风险管理模型，A银行判断该风险管理模型是否满足VaR设定的水平，下列统计方法最合适的是（ ）。
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B
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因为B贷款机构发生违约的可能性只有两种可能情况，二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布，因此更适合此案例。